“投资管理、期权定价和风险管理”科研创新团队介绍

团队名称：投资管理、期权定价和风险管理

团队成员：姚海祥、马庆华、张倩生、王军威、张林、张浩、邓超

团队主要研究方向：

1．动态金融资产配置和风险管理问研究；

2．养老基金的投资决策和风险管理研究；

3．基于非线性分数阶微分方程的期权定价研究；

4．分形市场假说和金融风险管理研究。

团队功能：

  本团队旨在从现代金融理论出发，将投资决策、金融风险管理及期权定价等问题转化为准确的、可控制的数学模型，对模型进行分析性求解或数值求解，然后利用实证分析或计算机模拟试验检验研究结论的正确性。预期(1)      基于非参数方法构建相关随机因素的随机过程模型；(2)将前沿下方风险度量方法引入到养老基金的资产配置研究中；(3)构建适合我国养老基金特点的资产配置和风险控制模型；(4)采用Lie对称方法和非线性分数阶微分方程理论研究期权定价问题；(5)学科融合特色：金融学科与应用数学学科协同发展。从而对金融学院发展与金融学科发展的支撑作用。本研究团队将有利于将金融学和应用数学的学科建设的有机结合，加强数学在经济学和金融学中的应用研究。本研究方向的研究成果将为学院进一步申报金融学博士点或金融学专业硕士点形成支撑作用。通过研究团队，引领金融学科建设，支撑我校的应用经济学科提升到更高层次，相关研究成果也有助于学校成功申报应用经济学一级学科博士点。